Mission :

Dans le cadre de la mise en conformité avec la réglementation, l'équipe IT qui participe au programme FRTB et à la mise en place de nouveaux scenario de stress. Cela se traduit par le décommissionnement de l'application qui produit les indicateurs de risques (sensi, stress, VaR) et la mise en place de nouvelles analyses de risque. Pour ce faire, PricingServices doit intégrer la capacité d'analyse de risque (formule de déformation), voir la délégation de calcul des analyses de risques à la librairie quantitative, sur l'ensemble du périmètre.

développer des modules correspondants aux nouvelles analyses de risques à supporter (formules de déformations de données)

intégration de la librairie de calcul développée par la R&D

travailler à l'extension dans PricingServices des produits traités dans les analyses de risques et l'application RiskTool

Travailler à la robustesse et fiabilité de l'applicatif

Veiller à optimiser tout code pouvant l'être afin de permettre de traiter des volumes conséquents

Profil recherché :

Nous recherchons un Développeur C# qui puisse travailler sur les Equity